Margem Para Opção Trading In Nse

Requisitos de margem Na negociação de opções, a margem também se refere ao caixa ou valores mobiliários necessários para serem depositados por um escritor de opções com sua corretora como garantia para a obrigação dos escritores de comprar ou vender o título subjacente. Ou no caso de opções liquidadas para pagar o valor da liquidação em dinheiro, no caso de a opção ser atribuída. Os requisitos de margem para escritores de opções são complicados e não são os mesmos para cada tipo de segurança subjacente. Eles estão sujeitos a alterações e podem variar de corretora para empresa de corretagem. Como eles têm um impacto significativo nos perfis de risco de cada comércio, os escritores de opções (seja eles chamadas ou colocadas isoladamente ou como parte de estratégias de posições múltiplas, tais como spreads, straddles ou strangles) devem determinar os requisitos de margem aplicáveis ​​de suas corretoras e Certifique-se de que eles são capazes de atender a esses requisitos no caso de o mercado se voltar contra eles. Manual de Requisitos de Margem Um manual de referência para os requisitos de margem de várias estratégias de opções foi publicado pela CBOE e está disponível aqui. Margin Calculator Também fornecido pelo CBOE é esta ferramenta online útil que calcula os requisitos de margem exata para um comércio específico. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro arduamente ganho. Uma vez que você começa a negociar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão gratuitas para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. From Around The WebHello todos, bem-vindos de volta. Espero que todos tenham passado um bom momento durante Diwali. Eu estava de volta a Pune ontem à noite e estava ansioso para voltar a escrever maneiras. Surpreendentemente, mesmo durante as férias. Pensei em escrever algumas vezes. Isso é um bom sinal. De qualquer forma, tem que manter a publicação do Support and Resistance em espera por enquanto. A razão é, juntamente com o nível de apoio e resistência, também discutiremos as estratégias comerciais dependendo delas. Essas estratégias envolverão necessariamente opções de venda em momentos em que é imperativo que entendamos como as margens funcionam para opções. Espero que todos vocês tenham passado pela Margin Post no Futures Blog, pois usaremos isso como linha de base aqui. Como vimos no Futures Blog, a margem consiste em duas partes - SPAN e MTM. No entanto, no caso de Opções, é diferente devido à diferença inerente entre Futuros e Opções. Embora ambas as partes estejam vinculadas por contrato de Futuros e tenham a obrigação de liquidá-lo em Opções, apenas o vendedor tem a obrigação. O comprador da Opção tem o direito, mas não a obrigação de cumprir seu lado da pechincha. Então, obviamente, nenhum biscoito ou Diwali é doce para você adivinhar que um comprador da Opção não precisa pagar nenhuma margem. Ele paga o prémio inicial e isso é tão profundo quanto ele pode afundar nele. No entanto, um vendedor (Escritor de opções) recebe o Prêmio por escrever a Opção. Este prémio é adicionado ao requisito de margem e, como no caso do Futures, é calculado diariamente. Se você lembrar as postagens do preço da opção (isto e este), o Premium já cobre o valor intrínseco do componente subjacente ou, em outras palavras, Mark to Market. Para não esquecer, ele também cobre o componente de volatilidade dentro do Premium. Isso significa que o prémio da Opção cobre teoricamente o SPAN, bem como o MTM parte do contrato. Então, se o premium for Northsouth, seu requerimento de margem muda de acordo com o que você precisa obrigar. Não há MTM ou SPAN, pois não é necessário e você precisa garantir que você mantenha a margem igual ou superior ao prêmio atual do contrato no mercado. Outro não é bom que Margin não vá para níveis ridiculamente baixos, mesmo que o Premium se aproxime de zero, pois há uma margem mínima (Short Option Minimum Charge) que você deve manter com a troca em todos os momentos. Escreverá mais sobre Margem no Futures Blog em um tempo. Não se esqueça de ler e comentar. Também me avise se você tiver alguma dúvida. Bem-vindo novamente mais uma vez. vamos cavalgar.