Estratégia de negociação baseada na decomposição do modo dinâmico: Testado no mercado de ações chinês, a DMD pode capturar os padrões dinâmicos do mercado de ações chinês, especialmente em mercados paralelos. A informação espacial da estrutura coerente espacial e temporária dos modos DMD pode melhorar a estratégia de negociação notavelmente. Os testes de SPA provam ainda que a DMD pode modelar o comportamento do mercado de ações bem em um período de mercado agitado sem tendência clara. A decomposição do modo dinâmico (DMD) é um método eficaz para capturar os modos dinâmicos intrínsecos do sistema complexo. Neste trabalho, adotamos o método DMD para descobrir os padrões evolutivos no mercado acionário e aplicá-lo ao mercado acionário chinês A-share. Criamos duas estratégias baseadas no algoritmo DMD. A estratégia que considera apenas o problema do tempo pode gerar lucros confiáveis em um mercado agitado sem tendência proeminente, enquanto não consegue vencer a estratégia de mercado móvel de referência em mercado de touro. Depois de considerar a informação espacial da estrutura coerente espacial e temporária dos modos DMD, melhoramos a estratégia de negociação notavelmente. Em seguida, a rentabilidade das estratégias de DMD é quantitativamente avaliada através da realização do teste de SPA para corrigir o efeito de snooping de dados. Os resultados mostram ainda que o algoritmo DMD pode modelar os padrões de mercado bem no mercado lateral. Descomposição de modo dinâmico Análise técnica Estratégia de negociação Capacidade de predição superior Autor correspondente em: Centro de Pesquisa sobre Economia Fictícia Ciência de Dados, Academia Chinesa de Ciências, Pequim, 100190, China. Copie 2016 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Publikationen Wissenschaftliche Artikel Wied, D. 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